3、利润额估算:
两合约套利价差:(元 / 吨) |
590 |
套利数量:(吨) |
1000 |
套利资金:(元) |
7506000 |
入库费用(元 / 吨) |
25 |
理论增值税:(元 / 吨) |
85.55 |
交易成本:(元 / 吨) |
10 |
仓储费用:(元 / 吨) |
90 |
理论利润额:(元 / 吨) |
379.45 |
合计理论利润额:(元) |
379450 |
折合年收益率: |
19.42% |
本次收益率: |
5.06% |
4、补充说明:
1, 套利机会需要等待,还要根据操作数量选择适当的合约月份。
2, 套利操作必须严格按照计划进行,资金配置、到位时间、开据增值税发票等时间必须按照交易所规定执行。
3, 资金的回收有明确的时间表,不会影响公司经营计划的执行。
4, 无法考虑由最终结算价变动而引起增值税额的变化;
5, 一切的计划以及操作由我们公司负责,最终的决定权属于企业。
6, 套利原理:在市场之间的套利交易行为。当同一商品在两个或更多的市场进行交易时,由于区域间的地理差别,各商品合约间存在一定的价差关系,这为交易者的跨市套利提供了机会。
风险提示:
1、 企业在交割过程中可能会遇到交割等级问题,由于不符合交割等级而不能实现现货交割,从而给企业带来交割风险。
2、 就套利方案本身来说,企业有可能面临期货合约逼仓风险,当出现连续停板时,合约面临强制平仓的风险。